Quant 24
- Review: 'Factor Models for Portfolio Selection in Large Dimensions: The Good, the Better and the Ugly'
- Review: 'Beyond GMV: the relevance of covariance matrix estimation for risk-based portfolio construction'
- Review: Asset allocation with factor-based covariance matrices
- 최적화 스터디: Equity Portfolio Selection in Practice
- 최적화 스터디: Advances in the Theory of Portfolio Risk Measures
- 최적화 스터디: Asset Diversification and Efficient Frontiers
- Review: Autoencoder asset pricing models
- 최적화 스터디: Optimization Modeling
- Review: Factor Momentum and the Momentum Factor
- 최적화 스터디: Simulation Modeling
- Review: 'Estimating Covariance for Global Minimum Variance Portfolio: A Decision-Focused Learning Approach'
- Review: Factor Momentum
- Review: Factor Timing with Cross Sectional and Time-Series Predictors
- Review: 'Characteristics are covariances: A unified model of risk and return'
- Review: Factor Momentum Everywhere
- Review: Regime-Aware Factor Allocation with Optimal Feature Selection
- Review: Factor-Based Portfolio Optimization
- 파이썬으로 구현하는 로보어드바이저 chapter 7. 멀티 팩터 전략
- 파이썬으로 구현하는 로보어드바이저 chapter 3. 평균-분산 전략 구현 및 시뮬레이션 분석
- 금융전략을 위한 머신러닝 chapter 9. 강화 학습 & chapter 10. 자연어 처리
- 금융전략을 위한 머신러닝 chapter 7. 비지도 학습: 차원 축소 & chapter 8. 비지도 학습: 군집화
- 금융전략을 위한 머신러닝 chapter 5. 지도 학습: 회귀(시계열 모델)
- 금융전략을 위한 머신러닝 chapter 3. 인공 신경망 & chapter 4. 지도 학습: 모델 및 개념
- Empricial Asset Pricing via Machine Learning 논문 요약