FBA Quant 학회 PO세션 활동내용

FBA Quant 금융공학(퀀트) 학회 Portfolio Optimization 세션 활동내용(2024-02 ~ 2024-07)은 해당 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
https://github.com/Hyoungmin98/FBA-Quant_PO

HW4: Mean-Variance Optimization
HW5: Convex Optimization
HW6: CAPM, Factor Model
HW7: Fama-French 3 Factors 논문 요약
HW8: 포트폴리오 성과 분석
HW9: Maximum Diversification Portfolio 전략 관련 논문 요약
HW10: Black-Litterman Model 관련 논문 요약
HW11: CPPI(Constant Proportional Portfolio Insurance)
HW12: Empirical Asset Pricing via Machine Learning 논문 요약